PF 부실 우려…금감원, 대구은행 등에 "대손충당금 강화하라"

5대 시중은행 및 대구은행 대손충당금 적립액 추이. 각 은행 취합

DGB대구은행 본점 전경. 영남일보 DB

금융당국이 DGB대구은행 등 8개 은행에 대손충당금 산정체계 강화를 주문하고 나섰다. 고금리 장기화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파로 금융권의 부실 위험이 커지자 은행권의 손실흡수능력 제고를 유도하기 위한 것이다.

23일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 대구은행을 비롯해 KB국민·신한·우리·NH농협·카카오·경남·광주은행 등 8곳에 대손충당금 산정체계를 강화하라는 내용의 '경영유의(행정지도 성격)' 조치를 통보했다.

대손충당금은 미회수된 매출 채권 가운데 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액 일부를 비용으로 설정해 미리 쌓아두는 돈이다. 은행 재무건정성 유지에 핵심요소다.

은행들은 대손충당금을 산정하기 위한 기대신용손실 추정 과정에서 부도율(PD)과 부도 시 손실률(LGD) 등을 추정해 사용한다. 이 지표가 실측치보다 낮게 나타났다는 게 금감원 판단이다.

금감원 관계자는 "부실 위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못해 대손충당금이 과소 산정될 우려가 있다"며 "부도율 등이 최근 실측치보다 낮지 않도록 추정방식을 보완하고, 미래 거시경제 변화를 예측하는 모형의 적정성을 강화할 팔요가 있다"고 말했다.

사실 은행들도 지난해부터 고금리와 경기 부진 등으로 부실채권 확대 가능성에 대비해 대손충당금 적립 잔액을 높여왔다.

금감원의 금융통계정보시스템에 5대 시중은행과 대구은행의 지난해 9월말 기준 대손충당금 현황을 분석한 결과, 1년 전(2022년 9월)보다 최대 40% 이상 증가했다.

대손충당금 증가율은 농협은행(46.3%)이 가장 높았다. 이어 하나은행(28.8%), 국민은행(25.7%), 우리은행(14.3%), 신한은행(14.1%) 순이었다. 대구은행도 1년 전과 비교해 40.3%(3천728억원→5천234억원) 증가했다. 대구은행의 경우 지난해 9월 기준, 고정이하여신(3개월이상 연체대출)은 3천125억원으로 1년 전(2천169억원) 보다 44.1% 늘었다. 대구은행 관계자는 "PD과 LGD을 충분히 반영해 대손충당금을 높이겠다"고 말했다.

이지영기자 4to11@yeongnam.com

이지영

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