기후리스크는 금융위기 원인…대구은행, 위기상황분석시스템 구축

위기상황분석 시스템 구축.

DGB대구은행이 대내외 리스크에 선제 대응하기 위해 '위기상황분석 시스템'을 구축한다. 최근 금융시장 변동성 확대와 부동산 침체, 경기불안 등 복합위기 상황을 정밀하게 분석, 위기대응력을 높이기 위한 방편이다.

이번 구축 사업은 내년 2월까지 글로벌 회계·경영 컨설팅사 PwC(프라이스워터하우스쿠퍼스)와 공동진행한다. 이 업체는 국내 450여명의 분야별 전문가들이 전 세계 158개국 23만6천여명의 글로벌 전문가와 경험을 공유하며 특화된 경영자문 서비스를 제공하는 전문 컨설팅 펌(Firm)이다.

위기상황분석 시스템 구축사업의 핵심 골자는 기후위기 리스크의 대응체계 마련이다. 집중호우·폭염 등 이상기후발 금융 리스크 대응은 각국 주요 금융기관들도 적극 나서고 있다. 기후로 시작된 위기는 예측이 어렵고 타격이 큰 회복 불가능의 위기라는 경각심이 형성됐기 때문이다.

기후변화가 금융에 미치는 영향은 이상기후 현상으로 인한 물적 피해를 말하는 '물리적 리스크'와 저탄소 사회로 이행 과정에서 발생하는 금융손실을 의미하는 '이행 리스크'로 나뉜다. 탄소배출기업은 영업이익이 감소하고 담보가치가 하락한다. 이들 기업들에 대출해준 은행들은 대출금을 회수하지 못하게 되고 건전성이 악화될 수 있다.

기후리스크 관리 중요성이 대두됨에 따라 대구은행은 사업 및 리스크관리 전략의 일환으로 기후리스크 스트레스테스트 추진 등 대응체계를 선제적으로 수립할 계획이다. 금융당국의 감독 규제에 대응하고 위기상황 테마분석 다양화, 위기시 자본적정성 분석 강화 등 내부활용을 통해 경영의사결정에 활용하겠다는 복안이다.

대구은행은 데이터 기반 작업으로 자본적정성·손실흡수력 제고 및 유동성 관리 등 경영의사결정이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다. 위기상황분석에 기후리스크를 반영하는 동시에 내년 도입예정인 스트레스완충자본 규제 대응체계도 마련할 방침이다.

이창우 리스크관리본부장은 "감독 규제에 효과적으로 대응하고 데이터 완결성 확보, 분석 적시성 및 신인도 제고 등의 효과를 낼 수 있도록 신경쓰고 있다"고 말했다.

대구은행은 외환위기 때도 공적자금 없이 위기를 극복할 정도로 국내 은행권 최고 수준의 리스크 관리를 자랑한다. 통합 단기유동성비율(LCR)과 중장기 유동성비율(NSFR), 예대율은 각각 113%, 107.4%, 93.8%다. 금융당국은 LCR 92.5%, NSFR 100%, 예대율 105% 이하를 권고하고 있다.

손선우기자 sunwoo@yeongnam.com

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